Hull Moving Average Afl

10.2a Auswahl von Moving Average Crossovers Entdecken Sie die neu hinzugekommenen Lower Lag Moving Average Formeln in Abschnitt 10.5. Hier sind die gemeinsamen durchschnittlichen Perioden für den gleitenden Durchschnitt verwendet - MA Crossover Indikatoren: 10 Perioden - Am meisten für Trend nach Indikatoren verwendet. Wenn der Preis über den 10 EMA liegt, wird der Trend nach oben und nach unten betrachtet, wenn er darunter liegt. 15 Perioden - Eine gute langsame Kreuzung MA oder EMA für den Einsatz mit der 10-Periode EMA für einen Trend nach Trading System. 21 Perioden - Alternative zu den 15 Perioden MA oder EMA und zeigt den Status der mittelfristigen Trend. 50 Perioden - Mittelfristige Trendindikator. Kombiniert mit einem niedrigen lag Moving Average bietet eine gute Option für ein Handelssystem. 200 Perioden - Wird von langfristigen Händlern verwendet, um investiert zu bleiben oder zu beenden, ob der Preis über oder unter diesem Durchschnitt liegt. Intraday-und kurzfristige Händler können kombinieren mehrere dieser durchschnittlichen Trading-Systeme, die gute akzeptable Ergebnisse in Trends zu bauen. Verwenden Sie EMAs für die Signalerzeugung und MAs als Basislinie langsamen Mittelwert. 10.3 Eröffnungsbereich Breakout Trading (ORB) Die Opening Range-Handelsmethode nutzt die frühe Periode des Tages, um die Handelsspanne zu bestimmen, im Gegensatz zu einem gleitenden durchschnittlichen Handel, der mit dem Preis während des gesamten Handelszeitraums unvereinbar ist. Ursprünglich als Intraday-Handelssystem gedacht, gibt es keinen Grund, warum dies nicht für Positions-und längerfristigen Handel mit angemessen angepassten Regeln verwendet werden kann. Was wichtig ist, ist, seine wichtigen Merkmale zu beachten: In der intraday Version von Opening Range Handel, werden wir beachten, die hohen oder niedrigen des Tages sagen, für die ersten 5 oder 10 oder 15 oder 20 oder 30 Minuten oder 1 Stunde und nehmen entweder die Hoch und niedrig als die oben und unten Breakout Ebenen. Der Zeitraum, den Sie wählen, ist eine, die Sie durch Experimente ankommen können. Sie erhalten gute Ergebnisse, auch wenn Sie nur 5,10 oder 15 Minuten als Ihr Bereich Ausbruch Ebenen verwenden. Das Konzept hierfür ist, dass die Marktöffnung Bereich die bullish und bearish Ebenen für den Handel bestimmt. Über dem hohen Niveau, ist der Markt bullish, und unter dem niedrigen Niveau, seine bearish. In gewissem Sinne ist dies ein Marktmittel für die Handelsperiode. Für den Einsatz im Positionshandel könnten Sie einen Bereich verwenden, der sich bis zu 1-2 Stunden auf die Stundenpläne und sogar einen Tag für den langfristigen Positionshandel für die Berechnung der Reichweite erstrecken könnte. Lange Trades werden über dem hohen Niveau eingeleitet, während kurze Trades unter dem niedrigen Niveau dieser Periode eingeleitet werden. Siehe untenstehende Tabelle, wo wir einen Trend von 122 Punkten in 3 Trades abholen konnten. Und sehen, was es in Bereich gebunden Tage tut: 10.4 Spezielle ORB - mit einer einzigen Ebene In der ORB-Methode, die in 8.3 oben beschrieben, können Sie denken, dass Sie einen Teil der Handelsgewinne auf der Grundlage der Volatilität, die Ihren Öffnungsbereich Ausbruch Ebenen zu verlieren. Nun, es gibt eine einfache Antwort darauf. Wechseln Sie zu einer einzelnen Ebene, die einer der folgenden sein kann: Durch einfaches Nehmen des Mittelwerts der hohen und niedrigen der ausgewählten Periode, können Sie mit einer einzelnen Ebene arbeiten, wo die lange über dem durchschnittlichen Niveau und kurz ist unter dem durchschnittlichen Niveau . Dies ist wie ein Marktdurchschnitt für Handelszwecke. Einstufiges ORB 1 (HighLow) / 2 der ersten n Minuten. N5,10,15,20,30 Minuten oder 1 Stunde auf der Grundlage Ihrer Wahl oder kontinuierlich den ganzen Tag. Lesen Sie dies mit den übrigen Anmerkungen zur Erweiterung des Konzeptes für den Positionshandel, wo Ihr Durchschnitt von Hoch und Tief 1-2 Stunden oder sogar einen Tag und vielleicht eine Woche länger sein könnte. Seien Sie bereit für reichen Peitschen um die ORB-Ebene, wenn der Markt nicht mit Richtung. Sehen Sie die Diagramme unten: Und sehen Sie die whipsaws, die auftreten können. Diese können durch verschiedene Rauschunterdrückungstechniken vermieden werden, die wir später diskutieren werden. Sollten Sie Anregungen oder Beiträge haben, schreiben Sie mir bitte an abnash1978yahoo. co. uk oder posten Sie Kommentare im Forum 10.5 Mehr Responsive gleitenden Durchschnitt und Lärm Entfernung Die traditionellen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte bieten Handelssignale, die nicht so reagieren wie Händler Möchte, was zu einem erheblichen Teil des Handels immer über, wenn Sie diese durchschnittlich. Natürlich, wenn es einen langen Trend im Gange, werden alle gleitenden Durchschnitt basierte Handelssysteme gut. Es gibt eine Menge von Informationen über niedrig lag lag gleitenden Durchschnitt, und die, die leicht verfügbar ist in der Public Domain ist der Hull gleitenden Durchschnitt. Ich habe auch über Jurik gelesen, bin aber nicht sicher, ob die richtigen Formeln verfügbar sind. Im Folgenden ist eine AFL, die eine geringe Lag Moving Average, die mit einem Standard 50 Periode gleitenden Durchschnitt kombiniert wurde, um zu zeigen, wie es kaufen und verkaufen Signale. Und unterhalb dieses ist ein anderes AFL, das Ihnen erlaubt, verschiedene Arten der beweglichen Durchschnitte zu zeichnen, die ein Teil Ihres handelnden Arsenals werden konnten. Beide sind aus öffentlichen Quellen im Internet. Sie können ganz einfach ein Trading-System, indem Sie entweder wie unten mit einem 50MA Crossover oder zwei andere Perioden sagen, 10 und 15 Perioden. HULL Moving Average für PDI-AMP MDI Was genau möchten Sie zeichnen Sie können immer PDI / MDI mit Plot Einfache Plotfunktion als unten. HMA (Array, Range) HMA (Array, Range) Zum Beispiel HMA (C, C, D, C, D) 5) beschrieben. Hier sind Ihre Codes, wie Sie es wollen. Manuel Optimierung kann mit der Registerkarte Parameter der Variable Range spielen. PPDI PDI (Range) HMAPDIHMA (PPDI, Range) Grundstück (C, quotClosequot, Farbeblau. styleCandle styleThick) LengthParam (quotLength quot, 1,1, 500,1) LenghthBParam (quotLengthB quot, 1,1, 500,1) HMHMA ( C, Länge) Plot (HM, quotAmibreoker 5.40 HMA (C, 50) 50 gnlk HullMoving Durchschnittliche fonksiyonuquot, Blau und Rot, styleLinestyleThickstyleDot s) 12288 SECTIONBEGIN (quotBOLLINGERquot) DisplayBBColor ParamToggle (quotDisplay BB Colorquot, quotNo, Yesquot, 1) BollPeriods LenghthB // Param (C, BollPeriods, Width) (Breite, Breite, Höhe, Breite, Breite, Höhe, BOTTOMBBandBot (C, BollPeriods, Breite) ORT (TopBottom) / 2 Grundstück (C, quotquot, Farbeweiß, styleCandlestyleThick) Plot (IIf (TOP, Null, BBandTop (C, BollPeriods, Breite)), quotBBTopquot ParamValues ​​(), ParamColor (quotColorquot , colorDarkGreen), styleThickstyleNoLabel) Plot (IIf (unten, Null, BBandBot (C, BollPeriods, Breite)), quotBBBotquot ParamValues ​​(), ParamColor (quotColorquot, colorDarkRed), styleThickstyleNoLabel) Plot (ORT, quotquot, colorLime, styleThickstyleDots) PDI amp MDI HMA Modifikation und Exploration RangeParam (quotRangequot, 1,1,50,1) mMDIMDI (Range) PPDI PDI (Range) HMAPDIHMA (PPDI, Range) HMAMDIHMA (MMDI, Range) Plot (HMAPDI, quotPDIquot, colorGreen, styleThickstyleLine) Plot ( HMAMDI, quotMDIquot, colorRed, styleThickstyleLine) Zuletzt bearbeitet von elliot 3rd July 2011 at 10:39 PM. Hello hello to all. Danke Jungs, fand ich diesen Code, der Ihnen erlaubt, die gleitenden Durchschnitt von Hull, zusätzlich zu einem Backtest, aber nicht auf Version 5.40 Arbeit. Irgendeine Idee Danke. (Array, Periode / 2) langsam WMA (Array, Periode / 2) langsam WMA (Array, Periodendauer) Rückkehr WMA (2 schnell - langsam, sqrt (Periode)) Funktion TurnUp (Array) ) Und Ref (Array, -1) lt Ref (Array, -2) Hrsi RSIa (HMA (Close, 9), 9) Plot (Hrsi, quotHRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid (45) (HMA (Close, 4)) AND Ref (Hrsi, -) (HMT) () 1) lt 50 UND Schließen gt Ref (Close, -59) SetTradeDelays (1, 1, 1) KaufenPreis SellPrice Öffnen SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity) Hallo an alle. Danke Jungs, fand ich diesen Code, der Ihnen erlaubt, die gleitenden Durchschnitt von Hull, zusätzlich zu einem Backtest, aber nicht auf Version 5.40 Arbeit. Irgendeine Idee Danke. (Array, Periode / 2) langsam WMA (Array, Periode / 2) langsam WMA (Array, Periodendauer) Rückkehr WMA (2 schnell - langsam, sqrt (Periode)) Funktion TurnUp (Array) ) Und Ref (Array, -1) lt Ref (Array, -2) Hrsi RSIa (HMA (Close, 9), 9) Plot (Hrsi, quotHRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid (45) ) PlotGrid (90) ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, 5) ApplyStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) Verkaufen HRSi gt 90 kaufen Schließen gt MA (Close, 50) und aufgerichteten (HMA (Schließen, 4)) und Ref (HRSi, - 1) lt 50 UND Schließen gt Ref (Close, -59) SetTradeDelays (1, 1, 1, 1) KaufenPreis SellPrice Öffnen SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity)