Volume Weighted Moving Average Excel

Volumen-gewichteter exponentieller gleitender Durchschnitt (V-EMA) und der Richtungsbewegungsindikator Für die letzten N Tage sammeln wir Preis - und Volumendaten für einige Aktien (oder Investmentfonds), nämlich: (P 1, V 1), (P 2 V & sub2;), (P & sub3; V & sub3;). (Preis) und Den (Now) EMA der letzten N Werte von (Volume) Das erklärt nicht, wie man sie berechnet . Morgen, sobald wir den Preis bekommen haben, P N1. Und Volumen, V N1. Wir berechnen: und Num und Den stehen für Numerator und Nenner und 945 1 - 2 / (N 1), also für N 14 (ein 14-Tage-V-EMA) wed 945 1 - 2/15 0.867 Um dies zu beginnen (1 - 945) Volume x Price und Den (Now) (1 - 945) Volume Danach verwenden wir die Magic Formula. Beispiel Angenommen, der Schlusskurs und das Volumen sind 23,50 und 5,250,9, in Tausend gehandelten Aktien. Angenommen, weiter, die mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt arbeiteten, also 945 0.867. Und Num (jetzt) ​​(1-0.867) (5.250.9) (23.50) 16.412 und Den (Jetzt) ​​(1-0.867) (5.250.9) 698.37 so V-EMA (Jetzt) ​​Num (Jetzt) ​​/ Den (Jetzt) ​​16412 / 698.37 23,50 daher. Aber das ist nur heute Preis Im froh, dass Sie bemerkt. Allerdings müssen wir einen Startwert für Num und Den haben. Morgen, wir nehmen an, dass unser Preis und Volumen 24.50 und 1.477.8 Kilo-Aktien sind, also verwenden wir jetzt Magic Formel: Und so weiter. und so weiter. Recht. Während wir fortfahren, erzeugen wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was youre nach A Volumen-gewichtet. Gut. Uh nicht genau. Waren wirklich nach einem Volumen-gewichteten Directional Movement Indicator (DMI). Ive vergessen, was das ist. Dann gehen Sie zurück und lesen Sie die Technische Analyse Zeug. Jedoch berechnen wir eine Sequenz von Bull Points und Bear Points (abhängig von den Erhöhungen der Tageshöhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs) und berechnen dann die Exponential Moving Averages (EMA) dieser beiden Sequenzen von Bull Und Bear-Punkten, die diese EMA s DMI und DMI - aufrufen, und wir erregen, wenn DMI über DMI steigt, weil wir dann erwarten, dass der Bestand zu starten beginnt. So dass wir ihren Unterschied betrachten: ADX (DMI) - (DMI-), so dass. Im tut mir leid, fragte ich. Wir wollen den Unterschied zwischen der gewöhnlichen, Garten-Sorte DMI und der Volumen-gewichteten Version betrachten, die gut VDI nennen. Betrachten Sie die folgenden Diagramme, wo waren die DMI Sache. Ignorieren des Handelsvolumens: Beachten Sie, dass der ADX Mitte Mai eingetaucht hat. Vielleicht ist das der Beginn eines Rückgangs. Vielleicht sollten wir verkaufen. Vielleicht sollten wir uns Sorgen machen. Dieser Dip folgt jedoch einer Periode geringer Lautstärke (siehe oberes linkes Diagramm). Hatten wir das Volumen in unsere Berechnungen einbezogen. Sie meinen, verwenden Sie VDI und VDI - und VDX (VDI) - (VDI-) anstelle von. Dont unterbrechen. Wenn wir Volume einschließen. Finden wir die folgenden: und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, waren glücklich. Die Aktie, denken wir, wird sich schnell erholen. Aber es könnte die andere Richtung gehen. Ich meine. Ja, es könnte in die andere Richtung gehen. Einschließlich der Lautstärke könnte Sie sehr nervös. Zum Beispiel, Heres ein anderes Lager. Ohne die Volumen-Gewichtung (aber nur die Standard-DMI), der ADX geht nicht negativ Anfang Mai. Wenn wir jedoch das Volume einschließen, geht der VDX ​​negativ. Für eine Woche oder so. Also was ist die Moral von dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf (oder Verkauf) denken, nur wenn der VDX ​​positiv (oder negativ) um eine signifikante Menge geht. Was ist wichtig Hmmm. gute Frage. Id vorschlagen, mit dann wed erhalten einen Prozentsatz und wed entspannen, wenn der VDX ​​stieg oben, sagen wir, 30 oder fiel unten, sagen wir, -30: Also, wenn ich das VDX-Drop auf -15, wie in der obigen Tabelle zu sehen, Ich gehe einfach zurück schlafen. Theres eine Kalkulationstafel, die Sie mit spielen können. Sie können ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus: Just RIGHT - Klick auf das Bild, um die. ZIP d-Tabelle herunterzuladen. In der Zwischenzeit gibt es ein paar VDXs (im Gegensatz zu ADXs), um darüber nachzudenken: Und für einen Tempowechsel (weil dort keine Zahlen für diesen Index sind), der ADX für den Nasdaq, unten: Aber was ist mit dem Großen Tropfen im NAZ, letztes Jahr Okay, heres ein Bild für das: So sieht es wie ADX den Tropfen vorwegnahm. Sorta Wenn wir über einen 30 Tropfen erregt werden. Glauben Sie an diese technische Analyse stuff Well. Uh nicht wirklich. Zum Beispiel, würde dieses ADX-Zeug haben Sie aus der Nasdaq, für das ganze Jahr 2000 Gute Frage. Mal schauen. Angenommen, wir haben im Januar 2000 in den Nasdaq investiert und wir beobachten den ADX. Wenn es unter -30 sinkt, verkaufen wir alles, legen das Geld unter ein Kissen und warten. Wenn der ADX über 30 geht, kaufen wir wieder ein und bleiben dort, bis er wieder unter -30 fällt. Sieht aus wie Sie 12,9 für das Jahr, während die NAZ fallen gelassen. Was über 40. Ja, aber beachten Sie, dass ich im März verkauft und hielt das Geld bis Ende Mai. Ich kaufte auch zurück, irgendwann in der Nähe von Ende August und stieg später aus, als der ADX von ungefähr 30 zu -30 in ungefähr einer Woche oder so sank. Und ich verloren Geld Also, glauben Sie an diese technische Analyse Zeug Nun. Uh nicht wirklich. Also, raten Sie, welchen Vorrat wir uns sorgen sollten, jetzt, am 27. Mai 2001 Wie viele Vermutungen bekomme ich Pfizer Sind Sie sicher, fragen Sie mich wieder in einer Woche oder drei. Heres ein neuer Pfizer. Aha Ihre Vorhersage ist lausig. Ya gewinnen einige. Ya verlieren einige. Aber ist VDX. Das volumengewichtete Zeug, wirklich besser als ADX. Uh. Lass es versuchen, auf einige Bestände, die schon seit einer Weile, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric? Sein herum gewesen seit dem DOW hatte nur ein Dutzend Aktien und Id sagen, dass. Okay, heres, was gut tun: Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche. Mit dem Durchschnitt dieser vier Preise, (OpenHighLowClose) / 4, berechnen wir die 4-Wochen-VDX. Wenn der VDX ​​über 30 steigt, kaufen wir die Aktie zu den nächsten Wochen Eröffnungskurs. Wenn der VDX ​​unter -30 sinkt, verkaufen wir die Aktie am nächsten Wochen Eröffnungskurs und halten das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das Endergebnis (von Jan / 85 bis Jun / 01) Unten, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zeigen Wechsel zwischen der Aktie und Geldmarkt: Also, was war der annualisierte Gewinn für die. Für GE lag der jährliche Gewinn von Jan / 85 bis Jun / 01 bei 20,0 und bei VDX bei 23,1. Was ist mit ADX. Was passiert, wenn Sie einfach ignoriert das Volumen Für ADX der annualisierte Gewinn war etwa 22,9. Großes Abkommen Aah. Aber wenn Sie 100k für diese Jahre investiert haben, machen itd einen Unterschied von über 100.000 in Ihrem endgültigen Portfolio - wenn Sie VDX anstelle von ADX verwendet - von etwa 2.9M bis 3.0M und das ist signifikant, eh Und wenn wir nur eine Buy - Und-halten mit dem GE-Vorrat, wed haben ungefähr 2M bis Juni / 01. Das 4-Wochen-Durchschnitt. Ist das die beste Zahl Und das 30 Figur - was ist mit. Die 30 ist bis zu Ihnen. Ich nenne es den Tranquility-Parameter. Sie wollen Ruhe Wählen Sie / - 100, entspannen, nichts tun. Sie benötigen die Adrenalin-Rush Wählen Sie / - 5. Aha So sahen Sie die historischen Daten und wählte die Parameter, wie 4-Wochen-und 30. So dass VDX gut aussehen gut. Uh, muss man historische Daten für jede Aktie, um die geeigneten Parameter für die jeweilige Aktie zu messen. Ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich auf die gleiche Weise. Einige sind volatiler. Einige sind. Hokuspokus. Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn Sie die Lautstärke ignoriert und nur ADX verwendet. Der jährliche Gewinn wäre gewesen. Uh 17.0, aber ich muss sagen, dass es mehr Sinn macht, die Lautstärke einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Aktienkurs, wenn nur wenige Aktien handeln. Es sind in der Regel mehr Menschen beteiligt. Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung des Durchschnittspreises für eine Aktie. Mit dem Preis allein, ist wie sagen die Größe eines Autos - ignoriert das Gewicht des Autos -, dass nur seine Größe allein bestimmt, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen. Es ist wie das sagen. Für gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-Beobachter: HINWEIS: Es gibt eine einfache Tabellenkalkulation. Sie geben einfach das Stock Symbol, klicken Sie auf eine Schaltfläche (während Sie mit dem Netz verbunden sind) und es lädt die entsprechenden Daten und Plots der VDX ​​(thanx zu Ron M). Die Kalkulationstabelle sieht so aus. Um die Tabelle herunterzuladen, RIGHT - Klick hier HIER und Save Target speichern oder speichern Link. THE CHARTIST Volume-Weighted Moving Averages und der PF 01/28/04 03:38:16 PM PST von Paul Fell Wenn Crossovers und Xs zusammen markieren. Punkt und Abbildung (PF) ist eine der ältesten Diagrammtechniken herum. Heute sind viele Variationen dieser populären Technik verfügbar, einschließlich solcher neueren Entwicklungen wie die Überlagerung von Volumenhistogrammen. Eine weitere jüngste Entwicklung ist die Einführung von gleitenden Durchschnitten. Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Ableitung eines volumengewichteten gleitenden Durchschnitts für PF-Pläne, basierend auf einem statistischen Ansatz. Darüber hinaus vergleicht sie gleitende Durchschnitt Crossover mit Trendline-Brüche als ein Verfahren, mit dem Trading-Signale zu produzieren. DIE PUNKT-AMP-FIGURCHARTE Verschiedene Merkmale des PF-Diagramms unterscheiden sich von anderen Diagrammtypen. Zuerst besteht ein PF-Diagramm aus alternierenden Spalten von Xs und Os. Xs stellen steigende Preise dar, während Os sinkende Preise darstellt. Die Tabelle besteht aus einem Raster, wobei jedes Feld einen Grad der Preisbewegung darstellt. So zeigen Punkt - und Figurendiagramme das zugrunde liegende Angebot und die Nachfrage, die Preisänderungen vorantreiben. Wenn es eine Umkehrung 8212, dh, wenn die Preise aufhören zu gehen oder abwärts und Kopf in die entgegengesetzte Richtung 8212 PF-Diagramme wechseln zu einer neuen Spalte (von Xs zu Os oder umgekehrt). Die Umkehrung wird auf einen bestimmten Grad eingestellt, der bestimmt, wie empfindlich das PF-Diagramm sein wird. Wenn jedes Feld im Raster eine Änderung von einem Punkt darstellt, dann wird es mehr Details zeigen und reagieren drastischer als ein PF-Diagramm, in dem jedes Feld stellt zwei Punkte, oder drei oder fünf. Die x-Achse zeigt normalerweise das Datum, an dem die Spalte gestartet wurde. Allerdings ist die x-Achse nicht zeitabhängig: Neue Spalten werden nicht zeitlich, sondern nach Angebot und Nachfrage bestimmt. Im Wesentlichen ist ein PF-Diagramm eine Reihe von Preisen, in denen Kästen, gekoppelt mit der Anzahl der Umkehrungen, verwendet werden, um das Rauschen herauszufiltern. Dies ist das Merkmal, das diese Charting-Technik so attraktiv für Investoren und Händler macht. DAS VOLUMENGEWICHTTE BEWEGENDE DURCHSCHNITT Um einen gleitenden Durchschnitt für das PF-Diagramm zu berechnen, müssen wir zunächst für jede Spalte einen Zusammenfassungspreis (statistisch) angeben. Nehmen wir einfach den Mittelpunkt, oder gibt es eine mehr statistisch gesunde Art, diesen Wert abzuleiten Innerhalb einer PF-Spalte kann es viele Kursbewegungen geben. Jeder Preis wird immer ein Volumen zugeordnet, und dies ist der Schlüssel zur Berechnung. Schauen wir uns ein Beispiel an, um zu sehen, wie Volumen verwendet werden kann, um einen Spaltengesamtpreis oder einen Durchschnittswert zu berechnen. Abbildung 1 zeigt Ist-Preise, nicht Boxen diese Preise bilden die Basis der Stiersäule. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die Box-Größe 1 ist und der Preis von 15 auf 18 steigt. Abbildung 1: Verwenden von Volumen, um den Spaltenpreis oder den Durchschnitt zu berechnen. Obwohl der Preis steigt, können Sie sehen, dass Volumen zu den höheren Preisen niedrig sind, so dass wir vielleicht vorsichtig sein, die künftige Entwicklungen. Um zu einem Durchschnitt zu gelangen, könnten wir den Mittelpunkt in der Spalte als unseren Spaltenmittelwert 8212 einnehmen, der ist: (15 16 17 18) / 4 16.5 Das Problem ist, wir haben gerade gesehen, dass das Volumen nicht die höheren Preise unterstützt Sind im Wesentlichen das gleiche Gewicht zu jedem Preis. Ein aussagekräftigerer und statistisch korrekter Durchschnitt wäre ein gewichtet nach Volumen. Besonderes Gewicht wird auf die Preise mit höheren Volumina und weniger auf die Preise mit niedrigeren Volumina gelegt werden. Hier ist eine allgemeine Formel für die Berechnung eines gewichteten Durchschnitts: Abbildung 2 zeigt die Berechnung des gewogenen Mittelwertes für die Spalte. Abbildung 2: Berechnung des volumengewichteten Durchschnitts. Vergleichen Sie nun den gewogenen Durchschnitt von 15,91 mit dem Durchschnitt von 16,50. Die neue, volumengewichtete Spaltenstatistik stellt die zugrunde liegende Marktstimmung besser dar. Dieser gewichtete Durchschnitt ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung von gleitenden Durchschnitten in PF-Plänen. ABDECKEN DES BEWEGLICHEN DURCHSCHNITTS Nachdem wir eine Preisübersicht haben, können wir einen gleitenden Durchschnitt auf die gleiche Weise grafisch darstellen, wie wir gleitende Durchschnittswerte für herkömmliche Diagramme darstellen. Durch die Verwendung des gewichteten Durchschnitts für jede Spalte mit der einfachen gleitenden Durchschnittsmethodik erstellen wir automatisch den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt. Es ist auch möglich, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) zu verwenden. Auf traditionellen Charts setzt die EMA mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. In ähnlicher Weise, eine EMA auf einem PF-Diagramm gilt mehr Gewicht auf die jüngsten Spalten. Die Formel für die Berechnung der EMA des PF-Diagramms ist: EMAc EMAp (1 173 K) (ColumnWA K) Dabei gilt: EMAc ist die aktuelle Spalte EMA EMAp ist die vorhergehende Spalte EMA ColumnWA ist die aktuelle Spalte gewichteter Durchschnitt K (der Gewichtungsfaktor) Ist 2 / (1 - Anzahl der Säulen) Die Wahl weniger Spalten gelten mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. ÜBERLAGEN DES BEWEGLICHEN DURCHSCHNITTES Da ein PF-Diagramm auf einem Gitter basiert, ist ein logischer Ort, um jeden Wert des gleitenden Durchschnitts zu lokalisieren, der Schwerpunkt des Kastens, in dem der gleitende Durchschnitt fällt. Es könnte aber auch an der Oberseite oder Unterseite des Kastens abgebildet werden, denn obwohl der gleitende Durchschnitt aus dem PF - Diagramm abgeleitet wird, ist es der Vergleich zweier gleitender Mittelwerte (dh der Übergänge), an denen wir interessiert sind Wichtig ist, dass die Platzierung der gleitenden Mittelwerte konsistent sein sollte. EINIGE BEISPIELE Abbildung 3, das Diagramm der International Business Machines (IBM), zeigt zwei EMAs. EMA1 (grün) ist fünf Spalten und EMA2 (purpurrot) ist 10 Spalten. Beachten Sie die bullish und bearish Trendlinien (). Die gleitenden Durchschnittsübergänge A und C liefern uns unser Kaufsignal. Wenn wir dem traditionellen Trendlinie-Break-Ansatz folgten, würden wir warten, bis die bearish Trendlinie verletzt wurde. In beiden Fällen geschah dies nie, und hätten wir darauf gewartet, hätten wir unsere Gelegenheit verpasst. Ist das EMA-Crossover ein genaueres Signal für eine Trendveränderung als die traditionelle Trendline-Pause, schauen Sie auf Crossover B. Unser Ausgangspunkt ist vorgesehen, und es kommt viel früher als die Durchdringung der bullish Trendlinie. Dieses Crossover würde es uns ermöglichen, Gewinne im Gegensatz zu potenziellen Verlusten zu nehmen (hatten wir für die Fahrt bis hin zur bearish Trendlinie). Abbildung 3: IBM mit Schlusskursen box size 0.25 drei Umkehrungen und keine vertikale Skalierung und eine EMA auf fünf und 10 Spalten basiert. Das nächste Beispiel, das Diagramm von Wal-Mart (WMT) in Abbildung 4, zeigt deutlich den Vorteil der Verwendung von EMA-Crossover im Vergleich zu Trendlinien. Nehmen wir zuerst die Kaufsignale. EMA Crossover C bringt Sie in gut, bevor die bearish Trendlinie sieben Spalten später gebrochen wird. Es bringt Sie auch zu einem niedrigeren Preis. Für diejenigen, die gewartet haben, tritt EMA Crossover B kurz vor dem Bruch der bearish Trendlinie, und EMA Crossover D tritt auf, bevor die Spalte von Xs irgendwo nah an der bearish Trendlinie (direkt neben der Grafik). Abbildung 4: Wal-Mart mit Schlusskursen Kastengröße 0,1 keine vertikale Skalierung und eine EMA auf fünf und 10 Spalten basiert. Beim Betrachten von Verkaufssignalen übertrifft Crossover E die Trendlinienverletzung, die fünf Spalten später auftritt, nachdrücklich. Zusätzlich, obwohl die Trendlinie nicht in der Figur erscheint, übertrifft Crossover A auch die Trendlinienverletzung. FAZIT Nach meiner Erfahrung sind die Abstände, die auf fünf und 10 Spalten basieren, die zuverlässigsten. Allerdings ist dies subjektiv können Sie versuchen, einige Varianten. Gleitende Durchschnitte sind ein relevanter und nützlicher Indikator für PF-Pläne, sofern sie gewichtete Spaltenmittelwerte verwenden. Trendlinien können nicht immer Ausgangspunkte bestimmen, vor allem bei kurzfristigen Trendschwankungen, während sich gleitende Mittelwerte zuverlässig verhalten. Paul Fell ist General Manager eines australischen Softwarehauses, das finanzielle Add-In-Anwendungen für Excel entwickelt, wie XLChartPro, ein Punktdiagramm-Paket. Er hat Beiträge zum Asias ChartPoint Magazin, GuppyTraders und dem Australian Technical Analysts Association Journal beigesteuert. Er kann erreicht werden bei paulxlchartpro. iinet. net. au. Charts mit freundlicher Genehmigung von XLChartPro Aktuelle und frühere Artikel von Working Money, The Investors Magazine, finden Sie unter Working-Money. Trading mit VWAP und MVWAP Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristige Händler mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach auf die ersten zehn Perioden warten und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich abwarten. Dies würde dem Händler den MVWAP zur Verfügung stellen, der beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind im Durchschnitt die letzten 10 VWAP-Zahlen ein neues VWAP der letzten Periode enthalten und das VWAP aus 11 Perioden früher fallenlassen. Anwenden auf Diagramme Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in der Software nach den obigen Berechnungen zu programmieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Bearbeitungs - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minute-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP auf der anderen Seite wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es flüssig von einem Tag zum nächsten laufen kann, was einen Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitstellt. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie eine bessere als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (z. B. 10) und ist weniger anfällig für jede einzelne Periode - und wird zunehmend weniger, so dass die mehr Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-Based Intraday Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, während Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien waren Verkaufschancen.